Елена Анайя родилась 17 июля 1975 года в Паленсии, что на юге Испании. Родители Елены и ее трех старших братьев и сестры развелись, когда девочка была еще совсем маленькой. Елена никогда не проявляла особого рвения к учебе, зато имела множество увлечений – каратэ, подводное плавание, походы в горы, обожала разные приключения и занятия творчеством, старалась не пропускать ни одного концерта своей любимой группы Mecano. Кроме того, с раннего детства Елена мечтала стать актрисой.